NF-e, CT-e, CT-e OS, CF-e SAT e NFS-e (Padrão Nacional), além dos eventos. O download é automático e contínuo, direto da SEFAZ/Ambiente Nacional, sem você entrar em portal.
A NFC-e (modelo 65) é exceção: ela não vem pela Distribuição de DF-e do Ambiente Nacional. A captura automática direto da SEFAZ existe hoje somente em São Paulo (monitor "NFC-e/SP", usando o certificado do próprio CNPJ). Nos demais estados, os XMLs de NFC-e entram pelo GaxUp — lendo os arquivos que você já tem no computador/servidor, ou por integração base-a-base com o seu sistema.
Mais detalhes em De quando o GaxWeb começa a baixar as notas (regras da SEFAZ / Distribuição de DF-e).